Деривативы
Решение «Собственные операции с деривативами» предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения операций с различными видами деривативов, биржевых и внебиржевых, и подготовки данных для аналитической и обязательной отчетности по таким операциям. Решение входит в состав платформы развития Digital Q.FinMarket.
Преимущества:
- своевременная поддержка требований законодательства;
- гибкие настройки (множество изменяемых параметров, выбор настроек в зависимости от особенностей учетной политики организации);
- минимизация участия пользователя в процессе отражения операций в учете.
Решение поддерживается в актуальном состоянии относительно требований законодательства.
Биржевые деривативы
Операции на Московской бирже
Решение «Собственные операции с фьючерсами и опционами на Московской бирже» автоматизирует бизнес-процессы бэк-офисного сопровождения операций с фьючерсными и опционными контрактами, заключенными на Московской бирже, и формирует данные для построения аналитической и обязательной отчетности по таким операциям.
В специализированном интерфейсе реализована возможность автоматизации операционных и учетных процессов.
Операции на иностранных торговых площадках
Решение «Собственные операции с фьючерсами и опционами на иностранных торговых площадках» автоматизирует бизнес-процессы бэк-офисного сопровождения операций с фьючерсными и опционными контрактами, заключенными на таких площадках как CME, CBOE, ICE, NYMEX, и формирует данные для построения аналитической и обязательной отчетности по таким операциям.
Классификация по виду контракта:
Классификация по виду расчетов:
- фьючерсы без ежедневной уплаты вариационной маржи.
Классификация по виду базового актива:
Для фьючерсов
- валюты (валютные курсы),
- ценные бумаги (акции/облигации),
- индексы,
- процентные ставки,
- драгоценные металлы,
- товары (нефть, зерно и другие).
Классификация по виду исполнения:
- поставочные (без учета поставки),
- расчетные.
В специализированном интерфейсе реализована возможность автоматизации операционных и учетных процессов.
Операции на секции СПФИ Московской биржи
Продукт «Учет сделок СПФИ Московской биржи» предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения собственных сделок по межбанковским кредитам и депозитам (далее МБК), для формирования бухгалтерского учёта, подготовки данных для обязательной и аналитической отчётности.
Продукт автоматизирует следующие бизнес-процессы:
- Загрузка сделок СПФИ из отчета биржи по итогам торгов.
- Загрузка вариационной маржи по биржевым СПФИ.
- Загрузка депозитной маржи и процентов на депозитную маржу по внебиржевым СПФИ.
- Загрузка биржевых комиссий по сделкам СПФИ.
- Автоматическое открытие счетов и формирование бухгалтерского учета по сделкам СПФИ.
- Оформление расчетов по сделкам СПФИ.
- Получение данных для построения обязательной отчетности.
Внебиржевые деривативы
К ним относят форварды, опционы и свопы. Сделки с внебиржевыми деривативами имеют множество вариаций. В решении Собственные операции с деривативами автоматизировано множество различных инструментов. Особое внимание уделено соответствию форм инструментов стандартам RISDA /ISDA.
Также в системе ведется учет маржинальных требований к контрагенту при заключении сделок ПФИ по договору CSA – Credit Support Annex.
Собственные операции с беспоставочными товарными деривативами
Продукт «Собственные операции с беспоставочными товарными деривативами» предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения расчетных сделок внебиржевых товарных деривативов, для формирования бухгалтерского учета, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности. В качества базового актива таких сделок могут выступать драгоценные металлы, ценные бумаги или корзина ценных бумаг, товары, ПФИ.
Продукт поддерживает следующие виды сделок:
- товарные SWAP;
- товарные NDF;
- товарные опционы;
- товарные свопционы;
- товарные свопы на совокупный доход (TRS).
Продукт автоматизирует следующие бизнес-процессы:
- Регистрация базового актива и сделок в системе.
- Формирование и изменение графика плановых платежей по сделке.
- Изменение условий сделок с помощью оформления дополнительных соглашений. Ведение историчности изменений.
- Загрузка справедливой стоимости по сделкам.
- Автоматическое открытие счетов и формирование бухгалтерского учета по сделкам.
- Исполнение и отмена опционов.
- Оформление расчетов по сделкам.
- Получение данных для построения обязательной отчетности.
Собственные операции с валютными деривативами
Продукт «Собственные операции с валютными деривативами» предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения внебиржевых сделок, для формирования бухгалтерского учёта, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.
Продукт поддерживает следующие виды сделок:
- расчетные и поставочные валютные форварда;
- расчетные и поставочные валютные опционы;
- валютные сделки вида SWAP;
- бинарные и барьерные опционы на валюту.
Продукт автоматизирует следующие бизнес-процессы:
- Регистрация сделок в системе.
- Подтверждение условий, изменения условий сделки в формате Swift МТ300 и 305\ СФПС.
- Изменение условий сделок с помощью оформления дополнительных соглашений. Ведение историчности изменений.
- Загрузка справедливой стоимости по сделкам.
- Исполнение и отмена опционов.
- Автоматическое открытие счетов и формирование бухгалтерского учета по сделкам.
- Оформление расчетов по сделкам.
- Получение данных для построения обязательной отчетности.
Собственные операции с процентными деривативами
Продукт «Собственные операции с процентными деривативами» предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения внебиржевых сделок с процентными деривативами, для формирования бухгалтерского учета, подготовки данных для обязательной и аналитической отчетности.
Продукт автоматизирует следующие бизнес-процессы:
- Регистрация сделок в системе.
- Подтверждение условий, изменения условий сделки в формате Swift МТ360 и 361\ СФПС.
- Формирование и изменение графика плановых платежей по сделке.
- Изменение условий сделок с помощью оформления дополнительных соглашений. Ведение историчности изменений.
- Досрочное погашение сделок.
- Загрузка справедливой стоимости по сделкам.
- Автоматическое открытие счетов и формирование бухгалтерского учета по сделкам.
- Оформление расчетов по сделкам.
- Получение данных для построения обязательной отчетности.
Задать вопрос
Вернуться в раздел «Инвестиционный банк»
