В связи с появлением новых инструментов в рамках нового рынка Московской Биржи компания «Диасофт» выпустила новое решение Diasoft FA# Treasury, Учет сделок на рынке стандартизированных ПФИ Московской Биржи.
За основу взят функционал сделок с процентными и валютно-процентными свопами, который уже много лет позволяет клиентам «Диасофт» осуществлять успешную бэк-офисную поддержку бизнеса со сложными деривативными инструментами. Решение обладает высокой степенью автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок, а также широким набором поддерживаемых инструментов, перечень которых расширяется вслед за добавлением их на рынке стандартизированных ПФИ.
Новое решение поддерживает следующие инструменты:
- FWD (Валютный фьючерсный договор);
- OIS (Договор процентный своп с капитализацией);
- IRS (Договор процентный своп);
- XCCY (Договор валютно-процентный своп);
- FXSWAP (Договор валютный своп).
Функциональные возможности решения Diasoft FA# Treasury, Учет сделок на рынке стандартизированных ПФИ Московской Биржи обеспечивают решение следующих задач:
- регистрация допуска к участию в торгах;
- перечисление и возврат Средств обеспечения;
- импорт и регистрация сделок;
- импорт данных о вариационной марже по сделкам, регистрация справедливой стоимости ПФИ;
- импорт и учет процентов, начисляемых за использование Средств обеспечения;
- импорт и учет биржевых комиссий, начисляемых Московской Биржей;
- учет требований и обязательств на области «Г»;
- учет изменения справедливой стоимости;
- учет получения или уплаты вариационной маржи;
- учет платежей по договору;
- прекращение признания сделки;
- досрочное прекращение сделки (отмена сделки).
Решение поддерживает Положение ЦБ РФ 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П).
Хотите узнать больше о новом программном продукте? Отправьте письмо на электронный адрес sales@diasoft.ru